红色小马小说中，贞宁最终选择了前往美国留学，结束了自己在中国的生活。

原因是贞宁在小说中一直处于身世不明的状态，无法获得安全感和认同感，同时也受到当时时代背景下的种种限制和困扰。

这引发了她对未来和自我的迷茫和不安。

因此，她选择了前往国外，希望获得更多的发展和自由。

值得延伸的是，贞宁这种选择在当时的历史背景下是不少知识分子的普遍选择，这也反映了当时中国社会的一些问题和现实困境。

同时，红色小马小说也描绘了一代青年人的彷徨和探索的状态，具有很高的文学价值。