山西省换社保卡可以在银行办理。首先，持卡人需要确定好想要更换的银行，并前往该银行提出申请，获取《社会保障卡申请换行》回执单。

然后，持卡人需携带回执单、原有社保卡、有效身份证、现公司在职证明等材料，到当地社保局办理申请换卡业务。

申请完成后，银行将制卡并通知持卡人领取新社保卡。注意，原社保卡的医保账户余额会在新社保卡账户建立后自动转入。整个过程可能略有繁琐，但遵循相关规定，即可顺利完成换卡。