深圳市居民可自行前往当地社保局办理社会保险，首先需要准备身份证、户口本等相关证件，然后填写社保申请表和其他必要材料，进行资格审核和缴费，最后领取社保卡。另外，也可通过深圳市社会保险网上服务平台进行线上申请和办理。办理流程相对简单，但需要注意及时缴纳社保费用以保障自身权益。